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今日は日経が29000越えるかと思えるような大きな上昇でしたが,
29000手前でなぜか400円近い急落,その後,リバ.
なんなんでしょうねえ,この展開は.
今日はこのような展開の中,オプションの玉を組み替えておきました.
プットサイドの玉,ダウンサイドで損失が発生しない内容にしていましたが,やはりバーチャのうちにいろいろな検証をしておきたいので,ダウンサイドでも動きによっては損失が発生する内容に変更しておきました.
実践では損失が発生しない内容で問題ないなら,そのままにしておくかもしれませんが,バーチャなので,それでは面白くないので,ひとまず,このようにして動きをみることにしました.
一方,アップサイドは動きによっては損失が発生する内容にしていたので,今日日経が29000越えそうな展開で少々雲行きが怪しくなってきました.
現時点ではポジリスクが適性の範囲なので,今のところ上の内容で様子見していますが,この先,ポジリスクが許容範囲を越えてくると,その対策をすることになりそうです.
ただ,この先29000を越えていくとみるなら,現時点で早めの対応をしておきたいと思うので,ひとまず,次のような対応をしてみることにしました.
この内容は,早めのアップサイド対策をするなら,こうするかなという内容です.
現時点で31000は越えないだろうという想定のもと,1:3のレシオというのを一度組んでみたかったので,このような内容にしてみました.
なので,現時点では,本ポジ以外に,2つのバージョンのポジが存在していることになり,全部で2月限は3つのバーチャポジができています.
いろいろな派生バージョンをこのまま作り続けると,段々訳が分からなくなりそうで,どうしたものかと思っているところです.
とりあえず,現時点ではこのような内容にしていますが,さらにこの先の動きによってポジ内容を変更していきます.
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