オプショントレードのシミュレーションツールについて

スポンサーリンク

オプショントレードの研究をするためにC#で次のようなオプショントレードのシミュレーションツールを作ってみた．

JPXが公開しているオプション関連の清算値をもとにオプショントレードのシミュレーションができるようにした．

ただ，ザラバ中の高値，安値などのデータが提供されていないので，清算値だけのシミュレーションにならざるをえないが，いずれそのようなデータも公開されれば，それをもとに改良を加える予定である．

（画像はクリックすると，拡大されます．）
●ポジション管理

これはポジションなどを管理する画面で，ポジションに関する様々な情報が見られるようにしている．

このポジションの動きを1日前や1日後というようにあれこれ動かしながら，そのポジションの内容の変化を観察するのである．

どのようなポジションを建てるかは，次のような当該日のオプション一覧表や原資産価格のチャートなどを見ながら考えることになる．

●オプション一覧表

●原資産価格チャート

原資産価格チャート上にある緑の●の位置が当該日の原資産価格の位置で，その●から右側のチャートは実際にトレードしているときは，まったく分からないのであるが，どのように相場が展開するかを分かった上で，どうトレードすればよいのかを考えるのも研究の１つである．

相場展開が分かっているのにうまくトレードできないようでは話にならないし．

ポジションの損益図は，次のようなグラフとそのグラフのもとになった損益の表をみることができる．

●ポジションの損益図

●ポジションの損益表

損益図において期中損益は当該日のIVをもとに期中損益を計算して出しているので，実際にはその通りの期中損益になるわけではない．

当該日のIVを自分であれこれ変更して，どのように期中損益が変動するのかを調べてみるのも面白いだろう．

さらにポジションのリスク指標のグラフもみることができる．

●デルタ曲線

自分がどのくらいまでのリスクを許容範囲とするかは，証拠金の問題とも関係するため，いろいろと研究してみる必要がある．

そのときは，リアルにどのくらいの証拠金がかかるかを証券会社が提供しているオプションツールで確認して，より実践的に証拠金の問題を研究する必要がある．

証拠金の問題はオプショントレードをしていると，証拠金の問題でポジションを維持できなくなることもありえるので，とても気を使う問題の１つである．

このようなオプショントレードのシミュレーションツールを使いながら，様々なポジションを建て，日々あれこれ研究を繰り返しているが，証拠金の問題がこのツールではうまく扱えないので，それについては今後の課題である．

証拠金の問題で実際に建てることができないOPポジションを組んでいくらシミュレーションをしても，実践でそのポジションを組めないのであれば，話にはならないので，そのあたりをどうするか．

ただ，実際にリアルに建てることができないポジションでもオプショントレードを理解する上ではそのようなポジションの研究も当然必要であることは言うまでもない．

このオプションツールは日々使いながらさらに改良を加えていく予定である．

スポンサーリンク